Acerca de BDL Durandal
Historia
Nuestro fondo "quantamental" toma su nombre de la legendaria espada de Roldán, que significa "la que perdura". Gracias a un enfoque cuantitativo y sistemático de nuestra selección de empresas y de nuestra gestión de riesgos, nuestro objetivo es construir una cartera equilibrada, sin correlación con los índices de acciones, con el fin de gestionar el riesgo para sus ahorros en periodos de estrés significativo en los mercados de acciones, al tiempo que se revalorizan a largo plazo.
Nuestra estrategia de inversión
BDLCM Funds - Durandal es un fondo Long Short de gestión activa invertido en acciones de países de la OCDE. Un fondo long/short consiste en combinar posiciones compradoras ("long") y posiciones de venta en corto ("short") en los mercados de acciones. El Compartimento se gestiona activamente con referencia al índice €STR capitalizado (EuroShort Term Rate) con el fin de generar una rentabilidad absoluta superior al índice. El fondo busca alcanzar a largo plazo una volatilidad controlada.
El proceso de selección de empresas es cuantitativo y sistemático. Se apoya tanto en el análisis de los datos fundamentales de las empresas (balance, cuenta de resultados, etc.) como en los aspectos técnicos que pueden impactar su precio (flujos de los fondos pasivos, volatilidad, etc.). Por último, el ciclo económico también se analiza cuantitativamente en la construcción de la cartera con el fin de optimizar la selección de valores.
Política de inversión
El fondo Durandal invierte en los siguientes activos (hasta el 100% del activo):
• Acciones de países de la OCDE, incluidos CFDs (derivados) y títulos al contado
• Divisas (cobertura)
• Crédito (bonos de estados y de empresas con una calificación superior a CCC ["investment grade"])
Y de forma accesoria (10% del activo) en otros OICVM
El uso de estos instrumentos puede conllevar un efecto de apalancamiento. Este mecanismo permite amplificar la capacidad de inversión. Este efecto multiplicador conlleva un riesgo mayor de pérdida de capital o de rendimiento potencial.
La sensibilidad a las distintas clases de activos es la siguiente:
• Sensibilidad neta a los tipos de interés (duración): +10 años | -10 años
• Sensibilidad neta a las acciones (delta): +25% | -10% del valor liquidativo
Se llama la atención del inversor sobre los factores de riesgo de los fondos, en particular el riesgo de pérdida de capital, riesgo de acciones, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de tipo de cambio e impacto de técnicas como los productos derivados.
La información presentada anteriormente no constituye ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Antes de cualquier suscripción, el inversor debe consultar el DIC y el Folleto del OICVM.